Das Bankgeschäft ist traditionell stark vom jeweiligen Konjunkturzyklus abhängig. Läuft die Wirtschaft gut, so werden großzügig Kredite erteilt. In Phasen einer Rezession fällt dann aber ein erheblicher Abschreibungsbedarf. Deshalb dürften sich Bankenrisiken auch in Zukunft wiederholen.
Das passierte 2008 durch die Subprime-Krise in den USA und während der europäischen Bankenkrise 2010. Trotzdem wachsen die Kreditvolumina seit Jahren stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder bleiben auf hohem Niveau.
So lag das Kreditvolumen deutscher Banken Ende 2015 bei 80,6 Prozent vom BIP gegenüber 81,8 Prozent Ende 2014. Damit steigt auch das Ausfallrisiko, nicht zuletzt wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik in Europa und der Konsumfreude der Deutschen. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Emerging Markets: Dort wuchs der Anteil ausgegebener Kredite am BIP von 77 Prozent in 2007 auf 128 Prozent im Jahr 2015. Entsprechend nahmen auch die Risiken zu.
Kreditrisiken müssen professioneller bewertet werden
Um diesen Risiken besser zu begegnen, faule Kredite früh zu erkennen und so Zahlungsausfälle zu vermeiden sollten Banken ihre Kreditrisiken professioneller verwalten, sagen die Roland Berger-Experten in ihrer neuen Studie „Better safe than sorry – Mastering hidden risk in the loan portfolio“. „Durch die großzügige Kreditvergabepolitik der vergangenen Jahre können Banken schnell wieder in unruhiges Fahrwasser kommen, sollte sich die Konjunktur eintrüben“, erklärt Markus Strietzel, Partner von Roland Berger. „Außerdem kann noch niemand absehen, ob der Brexit Auswirkungen auf die Rückzahlung von Unternehmens- oder Immobilienkrediten haben wird.“
Einige Emerging Markets kämpfen heute schon mit Konjunkturproblemen oder schwachen Zukunftsaussichten. Ist die Rezession erst einmal in vollem Gange, sind Banken doppelt betroffen: Einerseits führt die rückläufige Kreditnachfrage zu sinkenden Zinseinnahmen und andererseits verlangen Kreditausfälle mehr Risikovorsorge und höhere Rückstellungen.
Umfassende Analyse der portfolien nötig
Kreditinstitute sollten sich daher frühzeitig auf diese Szenarien vorbereiten und eine umfassende Analyse ihrer gesamten Kreditengagements vornehmen. Denn ein tiefgreifendes Verständnis jedes einzelnen Kredits bietet große Vorteile: Neben der höheren Transparenz in Bezug auf bestehende Risiken, können auch potenzielle Ausfallkandidaten früher identifiziert werden. Zudem helfen diese Informationen, Prozesse und Richtlinien weiterzuentwickeln und so mögliche Marktveränderungen besser zu antizipieren.
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„Kreditinstitute sollten auch nicht-finanzielle Indikatoren stärker unter die Lupe nehmen“, rät Roland Berger-Partner Kai-Stefan Schober. „Umfangreiche Daten und Risikoprofile von Kunden haben die Banken ohnehin.“ Allerdings wurden Kreditrisiken bisher nur anhand einiger, meist vergangenheitsbezogener, Finanzindikatoren analysiert, anstatt alle verfügbaren Informationen einfließen zu lassen. „Die Folge sind Auswertungen, die nicht das tatsächliche Risikopotenzial widerspiegeln und zu falschen Entscheidungen bei der Kreditvergabe führen können“, sagt Schober. (tr)
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