Factor Investing: Wie Algorithmen helfen können

Vor wenigen Jahren noch pure Science-Fiction, heute ein Zeichen modernster Fonds-Verwaltung: Hoch-sensible Algorithmen unterstützen aktive Fondsmanager effektiv und zuverlässig bei der Portfolioverwaltung. Gideon Smith, Manager des AXA WF Global Factors Sustainable Equity Fund, hat gemeinsam mit seinem Team einen computergesteuerten Algorithmus entwickelt, der jene Unternehmen auswählt, die für ein nachhaltiges Gewinnwachstum und eine geringe Volatilität sorgen.

Factor Investing: “Value ist keine Risikoprämie”

Factor Investing funktioniert zwar, aber nicht mit den Faktoren Value, Momentum und Quality. Welche Faktoren stattdessen und warum Value keine Risikoprämie ist, erklärt Alexander Raviol, Partner und CIO Alternative Solutions bei Lupus alpha im Gespräch mit Cash.-Online. Teil 13 (2/2) der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing

Factor Investing: Zu viel Marketing-Wunschdenken

Nur wenige Factor-Investing Strategien funktionieren. Warum werden alle anderen Strategien trotzdem angeboten? Darüber hat Cash.-Online mit Alexander Raviol, Partner und CIO Alternative Solutions bei Lupus alpha gesprochen. Teil 13 (1/2) der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing

Warum sich Factor Investing und Multi Asset ergänzen

Die Entscheidung für eine Multi-Asset-Strategie bedeutet nicht automatisch, dass man auf die Vorteile des Factor Investings verzichten muss. Welche Vorteile dieser Ansatz bietet und wie er funktioniert: Teil zwölf der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing, Gastbeitrag von Jörg Westebbe, HSBC AM

So funktioniert Factor Investing auch bei Anleihen

Factor Investing funktioniert nicht nur an den Aktienmärkten. Auch Anleiheinvestoren können systematisch Überrenditen erzielen. Dabei unterscheiden sich die Faktoren aber leicht. Teil elf der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing. Gaistbeitrag von Dr. Patrick Houweling und Dr. Bernhard Breloer, beide Robeco

Factor Investing: Investieren ohne Nebeneffekte

Wer ein Faktor-Portfolio aufbaut, übersieht oft, dass die Übergewichtung eines Faktors dazu führt, dass gleichzeitig andere Merkmale ungewollt übergewichtet werden. Das lässt sich aber vermeiden. Gastbeitrag von Erik Rubingh, BMO. Teil zehn der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing.

Factor Investing: So funktionieren Enhanced-Indexing-Strategien

Es gibt gute Gründe, um passiv zu investieren. Noch bessere Gründe gibt es für Enhanced-Indexing-Strategien. Warum, wie diese funktionieren und was ihre Vorteile sind, erklärt  Bernhard Breloer von Robeco. Teil neun der Cash.-Online Reihe zum Thema Factor Investing.

Warum werden Smart-Beta-ETFs immer beliebter?

Smart-Beta-ETFs verbinden zwei Trends der Fondsbranche: Factor Investing und ETFs. Was macht diese Verbindung so attraktiv für Anleger? Teil acht der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Sebastian Külps, Vanguard (Teil 2/2)

Smart-Beta-ETFs: Aktiv oder Passiv?

Wie funktionieren Smart-Beta-ETFs? Was sind die Vor- und Nachteile? Gibt es aktive ETFs? Hier finden Anleger die Antworten auf die wichtigsten Fragen.  Teil acht der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Sebastian Külps, Vanguard (Teil 1/2).

Factor Investing: So funktionieren Carry-Strategien

Wer auf den Faktor Carry setzt, geht davon aus, dass sich renditestarke Anlagen auch weiterhin besser entwickeln. Das Risiko von Carry-Strategien liegt aber schon in ihrer grundlegenden Annahme. Teil sieben der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor-Investing – Gastbeitrag von Jörg Westebbe, HSBC

Warum Sie auf Small Caps setzen sollten

Nicht immer ist größer gleich besser. Wer in kleinere Unternehmen investiert, wird mit höheren Renditen belohnt, muss aber auch stärkere Schwankungen aushalten. Warum das so ist und wie Investoren davon profitieren können:  Teil sechs der Cash.-Online Reihe zum Thema Factor Investing Gastbeitrag von Erik Rubingh,  BMO Global Asset Management

Stabilität im Anleihen-Portfolio durch Qualitätsfaktoren

Qualitätsfaktoren haben sich bei Aktien als wertschöpfende Anlagestrategie bewährt, lassen sich aber auch auf Unternehmensanleihen anwenden. Die Idee klingt einfach.

Teil fünf der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Michael Venø Munksgaard, Jyske Invest.

Momentum: Haben Sie starke Nerven?

Darauf zu setzen, dass steigende Aktien weiter steigen und  fallende Kurse weiter fallen lohnt sich für Anleger; unter einer Voraussetzung. Teil vier der Cash.-Online-Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Jörg Westebbe, HSBC Global Asset Management 

Factor Investing: Value ist immer auch Growth

Zum Stichwort Value fällt wohl als erstes der Name Warren Buffett. Factor-Investing-Strategien gehen jedoch anders vor. Was ist Value-Investing eigentlich und wo lauern die Fallen? Teil drei der Cash.-Online Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Alexandra Morris, Skagen Funds.

Warum langweilige Aktien die Rendite steigern

“Wer mehr Risiken eingeht, wird mit höheren Renditen belohnt”, so eine Weisheit des Aktienmarktes. Das Gegenteil ist aber der Fall. Warum mehr Langeweile im Portfolio profitabel ist. Teil zwei der Cash.-Online Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Brian Kirk, Jyske (Teil 2/2).

Mehr Rendite mit weniger Volatilität

Manchmal tut dem Portfolio Langeweile gut, denn je weniger die Aktienkurse schwanken, desto mehr Rendite bringen die entsprechenden Titel dem Portfolio. Teil zwei der Cash.-Online Reihe zum Thema Factor Investing. Gastbeitrag von Brian Kirk, Jyske (Teil 1/2).

Factor Investing: Das müssen Investoren beachten

Bei der Titelselektion auf Faktoren statt auf Sektor oder Region zu achten ist erfolgsversprechend, aber nicht ohne Risiken. Anleger sollten sich nicht von Statistiken täuschen lassen und wissen, dass Faktor-Portfolios auch schlechter als der Markt abschneiden können.  Teil 1 der Serie zum Thema Factor Investing auf Cash.-Online