Fitch verschärft sein Ratingverfahren

Die Ratingagentur Fitch, Frankfurt/Main, will bei der Bewertung von komplexen Kreditderivaten künftig strengere Maßstäbe anlegen.
Die gestiegene Schwankungsanfälligkeit der Kreditmärkte in letzter Zeit soll stärker in die Beurteilungen einfließen. Zunächst wolle man aber in Gesprächen mit den Banken die neuen Kriterien erörtern. Eine Konsequenz der Vorschläge wäre, dass Finanzierungsgesellschaften (Structured Investment Vehicles SIVs) und Kreditderivate schwieriger als bislang die beste Bonitätsnote ?AAA? bekommen würden.

Fitch reagiert mit den Vorschlägen offenbar auf die aktuelle Kreditkrise. Einige Banken hatten sich mit SIVs verspekuliert, die in Derivate auf zweitklassige US-Hypotheken investiert sind. Diese Derivate waren mit der Bestnote ?AAA? bewertet worden und galten damit praktisch als ausfallsicher. In jüngster Vergangenheit haben sie jedoch permanent an Wert verloren und zu massiver Kritik an den Ratingagenturen geführt. (af)

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